第50話「祝連載50回!そして地べたからの統計学講座がスタート!」

統計学講座がスタート!


期待値とは理論値


標本平均と大数の法則の関係


精神と時の部屋?


統計学を知ってることがエッジになる


モチベーションマックス!

※統計についてのお話はこんなにあるよ!要チェック!

第32話「運を味方につけろ!?統計学の鬼(タクマ)が語るトレードと運の話」
第31話「ビバ統計検定2級合格!手に入れた統計力をタクマ支部長が見せつける?!」
第15話「儲けのアイディアが無限に湧き出る!タクマ流統計講座!」
第14話「メンタルの弱さは統計学で補え!タクマのシストレ数学講座」

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第50話の感想ぽちっとおねがいします!

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  1. 山田 says:

    ここのところ実際のトレード、システム構築の話が増えてきましたね。
    自作ソフトを使っておられるとのことですが、どんな感じで検証をやられてるのとか、一度画面を見てみたいです。

  2. NT says:

    ご指摘のとおり、ばらつきは大変重要! なぜなら、成績を棄損するから。
    例えば、2つの戦略があり、

      A:毎年 +5% の戦略
      B:+50% と -40% を(なぜか)隔年で交互に繰り返す戦略

    はともに +5% /年の戦略。この両戦略で全資産を毎年運用すると、n年後の資産(n:偶数)は

      A:(1+0.05)×(1+0.05)×(1+0.05)×(1+0.05)×… = 1.050^n 倍
      B:(1+0.50)×(1-0.40)×(1+0.50)×(1-0.40)×… = 0.949^n 倍

    となる。ちなみに両戦略の標準偏差(ばらつき)は次のとおり。

      A:  0%
      B: 45% (毎年 +5%から45%ずれているから)

    同じプラス期待値でも、年を重ねるほど資産が失われる場合があるなんて、不思議ですね。
    まさに、ばらつきのなせる業です。

    【結論(再掲)】ばらつきは重要! ばらつきが大きいほど、成績を棄損するから!

    加えて、「統計学を知っていることがエッジになる」 まさに至言です!!!

    PS.連載、いつも楽しく拝見しております。(長文すいません。。。)

  3. まめ豆 says:

    システムトレード本の新刊待ってます。

  4. RegionVisual says:

    山田 says:, thanks for the article post.Really thank you! Great.

  5. ボラ好き says:

    そもそも「統計」とは多くのデータからなる実測値を分析するものではないでしょうか。また、投資結果が期待値に収束されることは保証されないことから、「統計学を知っていることがエッジになる」ことについては同意いたしますが、重要な観点の一つというところでしょうか。

  6. 仙台鮫 says:

    投資手法案・投資理論案があり、それが有効かどうか検証するために、過去のデータを統計的に処理し検討するのだと思いますが、結局、サンプルの範囲の制約が大きいことから、決め手に欠け、投資手法を一定させることができなくなってしまう(迷い)。
    1000のデータでは、非常に高い相関性が観測されたが、3000のデータでは相関が見られないこともあります。
    統計学は単なる検証方法として有用ですが、投資手法の決定にはそれだけでは非力です。少なくとも統計学者が優れた投資家であるとは聞いたことがありません。(経済学者・経営学者もそうですが)

  7. タケ says:

    ・結果がすべてを物語っている。
    結果がパッとしない原因を探ることが最も重要かと。統計学よりも。

  8. 匿名 says:

    「3人の巨人」っていうの
    なんか好き

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